Сравнение RSBT с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
RSBT и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.31% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 1.23%.
RSBT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и AGZD
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
RSBT vs. AGZD — Ранг доходности на риск
RSBT
AGZD
Сравнение RSBT c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.35 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.87 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 16.40 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и AGZD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и AGZD
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и AGZD
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -8.46% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -1.14% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.01% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -0.78% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.34% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и AGZD
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.74% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 2.03% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 3.44% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 3.56% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 3.79% | +10.12% |