Сравнение RSBA с PFFL
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. RSBA is actively managed, while PFFL is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.71% vs -0.36% for PFFL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.27%.
RSBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBA и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 7.73% | -0.11% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | -3.85% |
Correlation
The correlation between RSBA and PFFL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. PFFL — Ранг доходности на риск
RSBA
PFFL
Сравнение RSBA c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.03 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -0.06 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBA и PFFL
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -80.68% | +77.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -11.92% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -40.41% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -28.68% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.63% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и PFFL
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.26%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.10% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 11.00% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 16.37% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 23.70% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 54.95% | -49.91% |
Сравнение комиссий RSBA и PFFL
RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и PFFL
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PFFL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and PFFL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to RSBA (1.26%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs PFFL's -80.68%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.71% vs -0.36% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.71% return vs -0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 3.34% for RSBA.
RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and UBS. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.85% for PFFL.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор