PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBA с RSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

RSBA и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBA и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBA и RSST

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.72%7.73%-0.04%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 0.81%.

RSBA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с JAAARSBA с RSBTRSBA с VOORSBA с SHYRSBA с GDE
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VT

Сравнение комиссий RSBA и RSST

RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

RSBA vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBARSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.10

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.52

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.55

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBARSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.64

+0.41

Корреляция

Корреляция между RSBA и RSST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и RSST

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RSST в 1.11%

TTM202520242023
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSBA и RSST

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBARSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-30.80%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-19.03%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-8.07%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-6.34%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.70%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBARSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

6.67%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

18.51%

-15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

28.18%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

24.70%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

24.70%

-19.52%