- CUSIP
- 88636R586
- Эмитент
- Return Stacked
- Дата выпуска
- 17 дек. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Bonds, Event Driven
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $284.67K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции RSBA — $21.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) показал доход в 0.14% с начала года и 2.05% за последние 12 месяцев.
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RSBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении RSBA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.00% | -1.77% | 0.24% | 0.06% | 1.12% | -1.84% | 1.09% | 0.14% | ||||
| 2025 | 0.34% | 2.08% | 0.63% | 0.44% | -0.69% | 2.02% | -0.29% | 1.38% | 0.58% | 0.68% | 1.07% | -0.73% | 7.73% |
| 2024 | -0.11% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF has an annualized alpha of 3.98%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2024.
- This ETF captured 13.06% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 13.06%
- Участие в снижении
- -4.66%
Комиссия
Комиссия RSBA составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSBA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.58 | -8.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.37% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF показал максимальную просадку в 2.83%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.83%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 14d | 2mo 21dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.74%март 2026 г. | 1mo 8d | — | 5mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.36%янв. 2025 г. | 21d | 14d | 1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.25%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.20%дек. 2025 г. | 11d | 2mo 2d | 2mo 13dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RSBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -56.78% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.17% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -10.69% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSBA
Добавьте Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSBA