- CUSIP
- 88636R586
- Эмитент
- Return Stacked
- Дата выпуска
- 17 дек. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции RSBA — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) показал доход в 0.86% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев.
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RSBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении RSBA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.00% | -1.77% | 0.24% | 0.06% | 1.12% | -0.06% | 0.86% | |||||
| 2025 | 0.34% | 2.08% | 0.63% | 0.44% | -0.69% | 2.02% | -0.29% | 1.38% | 0.58% | 0.68% | 1.07% | -0.73% | 7.73% |
| 2024 | -0.11% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF has an annualized alpha of 4.75%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2024.
- This ETF captured 11.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 11.64%
- Участие в снижении
- -16.75%
Комиссия
Комиссия RSBA составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSBA имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.71 | -5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.37% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF показал максимальную просадку в 2.83%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.83%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 14d | 2mo 21dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.74%март 2026 г. | 1mo 8d | — | 5moфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.36%янв. 2025 г. | 21d | 14d | 1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.25%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.20%дек. 2025 г. | 11d | 2mo 2d | 2mo 13dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RSBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -56.78% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.00% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -10.70% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.09% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSBA
Добавьте Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSBA