Сравнение RSBA с TMV
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TMV is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs -4.33% for TMV. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 4.73%.
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам RSBA и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | -3.75% | 6.82% |
Correlation
The correlation between RSBA and TMV is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between RSBA and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TMV — Ранг доходности на риск
RSBA
TMV
Сравнение RSBA c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.20 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.40 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.15 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.33 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TMV
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -98.96% | +96.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -21.62% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -95.94% | +94.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -86.60% | +85.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 11.13% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TMV
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 8.15% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 19.18% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 29.12% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 47.21% | -42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 44.44% | -39.36% |
Сравнение комиссий RSBA и TMV
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TMV
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TMV в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TMV have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.15%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TMV's -98.96%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs -4.33% for TMV. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.62% for TMV.
They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 1.04% for TMV.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор