Сравнение RSBA с TMV
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TMV is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.71% vs 0.12% for TMV. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 9.04%.
RSBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам RSBA и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 7.73% | -0.11% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 10.82% |
Correlation
The correlation between RSBA and TMV is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between RSBA and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TMV — Ранг доходности на риск
RSBA
TMV
Сравнение RSBA c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.01 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 0.01 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TMV
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -98.96% | +96.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -21.35% | +18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -95.77% | +95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -86.64% | +85.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 11.10% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TMV
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.26%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 7.70% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 20.05% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 27.83% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 46.95% | -41.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 44.23% | -39.19% |
Сравнение комиссий RSBA и TMV
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TMV
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TMV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TMV have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to RSBA (1.26%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TMV's -98.96%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.71% vs 0.12% for TMV. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.71% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
RSBA has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.42% for TMV.
They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 1.04% for TMV.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор