Сравнение RSBA с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
RSBA и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBA и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.80%.
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBA и TMV
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Доходность на риск
RSBA vs. TMV — Ранг доходности на риск
RSBA
TMV
Сравнение RSBA c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.43 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 0.76 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.33 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между RSBA и TMV составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TMV
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TMV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TMV
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -98.96% | +96.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -25.01% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -96.05% | +94.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -86.50% | +85.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 14.05% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TMV
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBA | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 10.96% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 19.57% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 34.04% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 47.26% | -42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 44.52% | -39.34% |