PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBA с RSSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

RSBA и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBA и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBA и RSSB

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.72%7.73%-0.04%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

RSBA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с JAAARSBA с RSBTRSBA с RSBYRSBA с VOORSBA с SHY
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO

Сравнение комиссий RSBA и RSSB

RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSBA vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBARSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.09

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.62

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.71

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.77

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RSSB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBARSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.04

0.00

Корреляция

Корреляция между RSBA и RSSB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и RSSB

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RSSB в 3.56%

TTM202520242023
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSBA и RSSB

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBARSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-16.21%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.52%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.89%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.31%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.15%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBARSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

7.45%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

11.94%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

19.17%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

16.57%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

16.57%

-11.39%