PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBA с RSBY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY).

RSBA и RSBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBA и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBA и RSBY

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.72%7.73%-0.04%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.59%-12.98%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.59%.

RSBA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с JAAARSBA с RSBTRSBA с VOORSBA с GDERSBA с SHY
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с RSBTRSBY с ALLWRSBY с HFNDRSBY с UPRO

Сравнение комиссий RSBA и RSBY

RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

RSBA vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBARSBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.73

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.07

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

1.64

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBARSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.19

+1.23

Корреляция

Корреляция между RSBA и RSBY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и RSBY

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RSBY в 1.73%

TTM20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RSBA и RSBY

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и RSBY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBARSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-23.32%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.84%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.61%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-14.70%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.25%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и RSBY

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBARSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.24%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

9.19%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

13.21%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

13.95%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

13.95%

-8.77%