PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RSBA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBA и VOO

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.72%7.73%-0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RSBA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с RSBYRSBA с JAAARSBA с RSBTRSBA с SHYRSBA с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RSBA и VOO

RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSBA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.31

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.21

Корреляция

Корреляция между RSBA и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и VOO

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RSBA и VOO

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-33.99%

+31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-11.98%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.55%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.72%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.55%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и VOO

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.34%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

9.47%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

18.11%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

16.82%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

17.99%

-12.81%