Сравнение RS с SLGN
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. RS operates in Steel (Basic Materials), while SLGN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RS returned 20.32%/yr vs 4.91%/yr for SLGN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 38.27%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 20.32% против 4.91% соответственно.
RS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 38.27%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 20.32%
SLGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам RS и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.27% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.17% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between RS and SLGN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
SLGN:
$2.66
RS:
28.30
SLGN:
13.63
RS:
1.46
SLGN:
0.59
RS:
$14.29B
SLGN:
$6.58B
RS:
$3.90B
SLGN:
$1.14B
RS:
$1.30B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. SLGN — Ранг доходности на риск
RS
SLGN
Сравнение RS c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.89 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.30 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.97 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.06 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RS и SLGN
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, примерно равная максимальной просадке SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -86.14% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -34.87% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -35.03% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -35.03% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -35.03% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.96% | +34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -16.62% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 23.74% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и SLGN
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.97%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 8.00% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 20.15% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 31.91% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 25.61% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 23.83% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и SLGN
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SLGN в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и SLGN
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
RS and SLGN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.00%) compared to RS (5.97%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs SLGN's -86.14%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор