Сравнение RS с O
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RS operates in Steel (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RS returned 20.64%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 20.64% против 4.54% соответственно.
RS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 35.97%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 20.64%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам RS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 39.03% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RS and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
O:
$1.17
RS:
28.46
O:
52.79
RS:
1.47
O:
7.13
RS:
$14.29B
O:
$5.92B
RS:
$3.90B
O:
$3.89B
RS:
$1.30B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. O — Ранг доходности на риск
RS
O
Сравнение RS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 2.71 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RS и O
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -48.45% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -11.10% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -26.49% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -34.48% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -48.28% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.03% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -9.20% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 4.77% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и O
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.01% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 12.15% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 16.39% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.92% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 25.66% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и O
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.23% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и O
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RS and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RS has higher volatility (7.47%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs O's -48.45%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор