Сравнение RS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или O.
Доходность
Сравнение доходности RS и O
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 19.57% против 7.17% соответственно.
RS
13.34%
5.81%
4.51%
18.53%
24.12%
19.57%
O
3.77%
-10.44%
8.79%
12.31%
-0.50%
7.17%
Фундаментальные показатели
| RS | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.97B | $49.78B |
| EPS | $18.26 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 17.17 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.05B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.60B | $4.51B |
Основные характеристики
| RS | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 11.22% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 28.67% | 17.65% |
| Макс. просадка | -83.80% | -48.51% |
| Текущая просадка | -7.10% | -14.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RS и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и O
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.05% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.40% | 4.69% | 3.78% | 4.37% | 3.58% | 4.06% | 4.32% | 4.06% | 4.28% | 4.45% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок RS и O
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки O в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и O
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности