PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS с GPK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RS с GPK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).

Доходность

Сравнение доходности RS и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS и GPK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-35.60%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$16.09B

GPK:

$2.85B

EPS

RS:

$14.01

GPK:

$1.49

Коэффициент P/E

RS:

21.93

GPK:

6.45

Коэффициент P/S

RS:

1.13

GPK:

0.33

Коэффициент P/B

RS:

2.24

GPK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$14.29B

GPK:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$3.01B

GPK:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$1.30B

GPK:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -35.60%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 18.20% против -0.93% соответственно.

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%

GPK

1 день
-3.52%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-35.60%
6 месяцев
-50.09%
1 год
-62.36%
3 года*
-26.37%
5 лет*
-10.56%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Graphic Packaging Holding Company

Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVA
Часто сравнивают с GPK:
GPK с PPGGPK с LWGPK с ATRGPK с SLGNGPK с BCGPK с BERYGPK с APD

Доходность на риск

RS vs. GPK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSGPKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-1.51

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-2.62

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.66

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.95

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

-1.84

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS vs. GPK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа GPK равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSGPKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-1.51

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.36

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между RS и GPK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и GPK

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GPK в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.59%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%

Просадки

Сравнение просадок RS и GPK

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и GPK.

Загрузка...

Показатели просадок

RSGPKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-98.11%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.30%

-65.13%

+42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-69.71%

+47.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-69.71%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-67.39%

+52.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-57.08%

+40.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

33.72%

-20.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RS и GPK

Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.11%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSGPKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

13.35%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

33.85%

-18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

41.43%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

29.86%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

28.79%

+0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.50B
2.10B
(RS) Общая выручка
(GPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RS и GPK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.