PortfoliosLab logo
Сравнение RS с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RS и GPK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RS и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,812.25%
230.08%
RS
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RS:

-0.28

GPK:

-0.24

Коэф-т Сортино

RS:

-0.22

GPK:

-0.17

Коэф-т Омега

RS:

0.97

GPK:

0.98

Коэф-т Кальмара

RS:

-0.37

GPK:

-0.29

Коэф-т Мартина

RS:

-0.81

GPK:

-0.73

Индекс Язвы

RS:

9.97%

GPK:

8.60%

Дневная вол-ть

RS:

29.08%

GPK:

25.82%

Макс. просадка

RS:

-83.80%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

RS:

-15.12%

GPK:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RS:

$15.11B

GPK:

$7.64B

EPS

RS:

$14.07

GPK:

$2.17

Коэффициент P/E

RS:

20.27

GPK:

11.67

Коэффициент PEG

RS:

1.20

GPK:

1.13

Коэффициент P/S

RS:

1.10

GPK:

0.87

Коэффициент P/B

RS:

2.08

GPK:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

RS:

$10.19B

GPK:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

RS:

$2.91B

GPK:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

RS:

$971.00M

GPK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, RS показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 18.29% против 7.48% соответственно.


RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RS и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RS c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RS: -0.28
GPK: -0.24
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RS: -0.22
GPK: -0.17
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RS: 0.97
GPK: 0.98
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RS: -0.37
GPK: -0.29
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RS: -0.81
GPK: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа RS на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPK равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.24
RS
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS и GPK

Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GPK в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RS и GPK

Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-17.37%
RS
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности RS и GPK

Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
9.57%
RS
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию