Сравнение RS с GPK
RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. RS operates in Steel (Basic Materials), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RS returned 20.31%/yr vs -0.14%/yr for GPK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -27.41%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 20.31% против -0.14% соответственно.
RS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.81%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 20.31%
GPK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам RS и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 37.40% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -27.41% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between RS and GPK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г. | 0.33 |
The correlation between RS and GPK shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RS:
$14.01
GPK:
$0.92
RS:
28.12
GPK:
11.76
RS:
1.45
GPK:
0.37
RS:
$14.29B
GPK:
$8.65B
RS:
$3.90B
GPK:
$1.16B
RS:
$1.30B
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS vs. GPK — Ранг доходности на риск
RS
GPK
Сравнение RS c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.82 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.37 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -1.18 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.27 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RS и GPK
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -98.11% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.30% | -61.23% | +38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -69.71% | +47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -69.71% | +47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -69.71% | +28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.24% | +63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -57.13% | +40.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 36.54% | -23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS и GPK
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 6.35%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 18.94% | -12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 37.17% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 42.35% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 30.97% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 29.41% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и GPK
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GPK в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и GPK
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
RS and GPK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (18.94%) compared to RS (6.35%). In terms of maximum drawdown, RS dropped -83.80% vs GPK's -98.11%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RS и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор