PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с UNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRC с UNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RRC и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRC и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		23.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции RRC превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 3.63% против -19.95% соответственно.

RRC

1 день
-3.72%
1 месяц
4.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
10.02%
1 год
9.20%
3 года*
19.19%
5 лет*
32.52%
10 лет*
3.63%

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с RRC:
RRC с GPORRRC с DINORRC с ARRRC с XOMRRC с LNGRRC с AMLPRRC с VGT
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Доходность на риск

RRC vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCUNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.71

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.83

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.90

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-1.31

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.71

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.58

+0.74

Корреляция

Корреляция между RRC и UNG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и UNG

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		0.85%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRC и UNG

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и UNG.

Загрузка...

Показатели просадок

RRCUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-99.87%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-52.53%

+28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-92.42%

+54.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

-93.49%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-99.86%

+49.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-89.87%

+43.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

36.11%

-22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и UNG

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 9.47%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRCUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

14.67%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

54.12%

-28.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

63.90%

-26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.87%

63.91%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

54.87%

+2.01%