PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRC с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRC с UNG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRC или UNG.

Корреляция

Корреляция между RRC и UNG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RRC и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRC:

0.10

UNG:

0.20

Коэф-т Сортино

RRC:

0.33

UNG:

0.85

Коэф-т Омега

RRC:

1.04

UNG:

1.09

Коэф-т Кальмара

RRC:

0.03

UNG:

0.17

Коэф-т Мартина

RRC:

0.15

UNG:

0.66

Индекс Язвы

RRC:

14.77%

UNG:

26.49%

Дневная вол-ть

RRC:

37.31%

UNG:

61.52%

Макс. просадка

RRC:

-97.86%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

RRC:

-57.07%

UNG:

-99.77%

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции RRC превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -4.38% против -22.19% соответственно.

RRC

С начала года

5.48%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

15.15%

1 год

7.58%

5 лет

44.37%

10 лет

-4.38%

UNG

С начала года

12.91%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

51.48%

1 год

14.89%

5 лет

-18.04%

10 лет

-22.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRC и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг риск-скорректированной доходности RRC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRC c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и UNG

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRC
Range Resources Corporation		0.87%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%0.30%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRC и UNG

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и UNG

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 12.12%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...