PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQI с SDCI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Over the past 5 years, RQI returned 5.04%/yr vs 19.49%/yr for SDCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RQI charges 2.21%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности RQI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 25.42%.

RQI

1 день
1.58%
1 месяц
1.50%
С начала года
22.76%
6 месяцев
21.80%
1 год
19.32%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.08%

SDCI

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
25.42%
6 месяцев
22.03%
1 год
35.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
19.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQI и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		22.76%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-4.31%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		25.42%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between RQI and SDCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.13

The correlation between RQI and SDCI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Доходность на риск

RQI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQISDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.09

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.70

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.91

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

13.83

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQISDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.09

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RQI и SDCI

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-45.79%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.04%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-11.96%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-18.55%

-22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-11.58%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.55%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SDCI

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 4.46% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.44%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.31%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.94%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

18.46%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

17.09%

+9.85%

Сравнение комиссий RQI и SDCI

RQI берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SDCI

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SDCI в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.43%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.93%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RQI and SDCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (4.46%) compared to SDCI (4.44%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs SDCI's -45.79%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQI и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор