PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с HQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RQIHQH
Дох-ть с нач. г.19.23%23.80%
Дох-ть за 1 год50.58%42.31%
Дох-ть за 3 года0.89%-0.47%
Дох-ть за 5 лет7.02%8.40%
Дох-ть за 10 лет9.98%4.08%
Коэф-т Шарпа2.172.43
Коэф-т Сортино2.983.33
Коэф-т Омега1.381.43
Коэф-т Кальмара1.281.03
Коэф-т Мартина9.6513.62
Индекс Язвы4.90%2.69%
Дневная вол-ть21.75%15.10%
Макс. просадка-91.64%-56.17%
Текущая просадка-4.86%-8.27%

Фундаментальные показатели


RQIHQH

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RQI и HQH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и HQH

С начала года, RQI показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у HQH с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.63%
16.86%
RQI
HQH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c HQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.65
HQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.62

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и HQH

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQH равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и HQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.43
RQI
HQH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и HQH

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HQH в 10.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.02%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
HQH
Tekla Healthcare Investors
10.92%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%

Просадки

Сравнение просадок RQI и HQH

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки HQH в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и HQH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-8.27%
RQI
HQH

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и HQH

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Tekla Healthcare Investors (HQH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
3.27%
RQI
HQH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и HQH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию