Сравнение RQI с RNP
RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RQI returned 8.04%/yr vs 8.51%/yr for RNP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RQI и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQI показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 8.04% против 8.51% соответственно.
RQI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 8.04%
RNP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам RQI и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 15.01% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 6.41% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between RQI and RNP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2003 г. | 0.75 |
The correlation between RQI and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RQI:
$1.69B
RNP:
$975.36M
RQI:
$1.09
RNP:
$3.11
RQI:
11.60
RNP:
6.54
RQI:
4.70
RNP:
6.50
RQI:
1.04
RNP:
0.99
RQI:
$360.06M
RNP:
$149.86M
RQI:
$283.39M
RNP:
$180.36M
RQI:
$130.74M
RNP:
$141.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQI vs. RNP — Ранг доходности на риск
RQI
RNP
Сравнение RQI c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQI | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.20 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.45 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQI и RNP
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQI | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -86.93% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.24% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -19.71% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -36.19% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -56.68% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.49% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -13.10% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.52% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и RNP
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQI | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.24% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 10.35% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.35% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.84% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 24.26% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и RNP
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности RNP в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.03% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 9.13% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RQI и RNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RQI и RNP
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
RNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.73M при выручке в 45.32M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
RNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.79M при выручке в 45.32M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
RNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.59M при выручке в 45.32M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
Часто задаваемые вопросы
RQI and RNP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (6.60%) compared to RNP (5.24%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs RNP's -86.93%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQI и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор