PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RQIRNP
Дох-ть с нач. г.15.11%19.82%
Дох-ть за 1 год44.06%44.59%
Дох-ть за 3 года-0.41%2.56%
Дох-ть за 5 лет6.24%7.41%
Дох-ть за 10 лет9.66%10.50%
Коэф-т Шарпа1.972.36
Коэф-т Сортино2.753.27
Коэф-т Омега1.351.41
Коэф-т Кальмара1.181.46
Коэф-т Мартина8.6914.86
Индекс Язвы4.94%2.99%
Дневная вол-ть21.74%18.79%
Макс. просадка-91.64%-87.10%
Текущая просадка-8.15%-6.04%

Фундаментальные показатели


RQIRNP

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RQI и RNP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RQI и RNP

С начала года, RQI показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.86%
14.37%
RQI
RNP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.69
RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.86

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и RNP

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.36
RQI
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и RNP

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности RNP в 7.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.93%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.85%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%

Просадки

Сравнение просадок RQI и RNP

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.15%
-6.04%
RQI
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и RNP

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.05%
5.87%
RQI
RNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и RNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию