PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с AOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RQIAOD
Дох-ть с нач. г.16.88%19.84%
Дох-ть за 1 год45.10%31.54%
Дох-ть за 3 года0.10%4.38%
Дох-ть за 5 лет6.98%9.59%
Дох-ть за 10 лет9.84%9.19%
Коэф-т Шарпа2.082.66
Коэф-т Сортино2.873.49
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара1.241.95
Коэф-т Мартина9.1519.96
Индекс Язвы4.93%1.64%
Дневная вол-ть21.67%12.31%
Макс. просадка-91.64%-72.28%
Текущая просадка-6.74%-1.20%

Фундаментальные показатели


RQIAOD

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и AOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и AOD

С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.68%
13.08%
RQI
AOD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
AOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOD, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOD, с текущим значением в 19.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.18

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и AOD

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOD равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.57
RQI
AOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и AOD

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности AOD в 9.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.25%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%

Просадки

Сравнение просадок RQI и AOD

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки AOD в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и AOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
-1.20%
RQI
AOD

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и AOD

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
2.78%
RQI
AOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и AOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию