PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с AOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RQI и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.13%
11.19%
RQI
AOD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RQI показывает доходность 19.59%, а AOD немного ниже – 18.83%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.80% соответственно.


RQI

С начала года

19.59%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

24.13%

1 год

32.44%

5 лет (среднегодовая)

7.21%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

AOD

С начала года

18.83%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

11.19%

1 год

23.20%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

Фундаментальные показатели


RQIAOD

Основные характеристики


RQIAOD
Коэф-т Шарпа1.562.00
Коэф-т Сортино2.182.68
Коэф-т Омега1.271.37
Коэф-т Кальмара1.111.95
Коэф-т Мартина6.3914.27
Индекс Язвы5.07%1.73%
Дневная вол-ть20.77%12.31%
Макс. просадка-91.64%-72.26%
Текущая просадка-4.58%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и AOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.562.00
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.182.68
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.37
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.111.95
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.3914.27
RQI
AOD

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.00
RQI
AOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и AOD

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности AOD в 9.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.04%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund
9.92%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%8.40%

Просадки

Сравнение просадок RQI и AOD

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и AOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.58%
-2.08%
RQI
AOD

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и AOD

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
2.92%
RQI
AOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и AOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию