Сравнение RQI с AOD
RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RQI returned 9.07%/yr vs 13.08%/yr for AOD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQI charges 2.21%/yr vs 1.19%/yr for AOD.
Доходность
Сравнение доходности RQI и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQI показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.08% соответственно.
RQI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.07%
AOD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам RQI и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.85% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.72% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between RQI and AOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between RQI and AOD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RQI:
$360.06M
AOD:
$93.67M
RQI:
$283.39M
AOD:
$252.71M
RQI:
$130.74M
AOD:
$55.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQI vs. AOD — Ранг доходности на риск
RQI
AOD
Сравнение RQI c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQI | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.30 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 10.11 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQI | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.50 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RQI и AOD
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQI | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -72.26% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -16.71% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.71% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -28.92% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -43.68% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.69% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -27.28% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и AOD
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQI | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.82% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.16% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 15.43% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 16.68% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 18.56% | +8.38% |
Сравнение комиссий RQI и AOD
RQI берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии AOD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и AOD
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности AOD в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.48% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.56% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RQI и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RQI and AOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (4.29%) compared to AOD (3.82%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQI и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор