PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQI с AOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RQI с AOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

Доходность

Сравнение доходности RQI и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQI и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.09%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Фундаментальные показатели

EPS

RQI:

$1.09

AOD:

$1.32

Коэффициент P/E

RQI:

11.23

AOD:

7.14

Коэффициент P/S

RQI:

4.55

AOD:

10.65

Общая выручка (12 мес.)

RQI:

$360.06M

AOD:

$93.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

RQI:

$283.39M

AOD:

$252.71M

EBITDA (12 мес.)

RQI:

$130.74M

AOD:

$55.11M

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.04% соответственно.

RQI

1 день
1.16%
1 месяц
-8.04%
С начала года
9.09%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.87%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.96%

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с SCHDRQI с SPXX
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с DIVOAOD с FAXAOD с DTD

Доходность на риск

RQI vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQIAODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.42

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.93

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.68

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

7.39

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQI vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQIAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.42

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.14

Корреляция

Корреляция между RQI и AOD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и AOD

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности AOD в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.19%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%

Просадки

Сравнение просадок RQI и AOD

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и AOD.

Загрузка...

Показатели просадок

RQIAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-72.26%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.71%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-28.92%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-43.68%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-10.57%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-27.50%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и AOD

Текущая волатильность для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) составляет 5.73%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что RQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQIAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.57%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

13.20%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.90%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.55%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

18.51%

+8.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и AOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
55.28M
26.44M
(RQI) Общая выручка
(AOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию