PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RQI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.65%
10.62%
RQI
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.38% соответственно.


RQI

С начала года

17.39%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

18.32%

1 год

36.00%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

10.05%

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


RQISCHD
Коэф-т Шарпа1.752.29
Коэф-т Сортино2.413.31
Коэф-т Омега1.301.40
Коэф-т Кальмара1.183.38
Коэф-т Мартина7.2612.42
Индекс Язвы5.05%2.04%
Дневная вол-ть20.91%11.07%
Макс. просадка-91.64%-33.37%
Текущая просадка-6.33%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.752.29
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.413.31
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.40
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.183.38
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.2612.42
RQI
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.29
RQI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SCHD

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.17%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SCHD

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-1.78%
RQI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SCHD

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
3.42%
RQI
SCHD