PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQI с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RQI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		10.34%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.30% соответственно.

RQI

1 день
1.15%
1 месяц
-6.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
4.60%
1 год
6.42%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.09%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SPXX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RQI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.89

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.34

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.09

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

3.69

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между RQI и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SCHD

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.08%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SCHD

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RQISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-33.37%

-58.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.02%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-16.85%

-24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-33.37%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-3.27%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-3.34%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.76%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SCHD

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.35%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

7.93%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.69%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

14.40%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

16.69%

+10.25%