PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RQISCHD
Дох-ть с нач. г.16.88%18.08%
Дох-ть за 1 год45.10%30.78%
Дох-ть за 3 года0.10%7.17%
Дох-ть за 5 лет6.98%13.03%
Дох-ть за 10 лет9.84%11.72%
Коэф-т Шарпа2.082.85
Коэф-т Сортино2.874.10
Коэф-т Омега1.371.51
Коэф-т Кальмара1.243.16
Коэф-т Мартина9.1515.75
Индекс Язвы4.93%2.04%
Дневная вол-ть21.67%11.24%
Макс. просадка-91.64%-33.37%
Текущая просадка-6.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и SCHD

С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.68%
11.93%
RQI
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.13

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.75
RQI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SCHD

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SCHD

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
0
RQI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SCHD

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
3.38%
RQI
SCHD