Сравнение RQI с EFT
RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) and EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RQI returned 8.04%/yr vs 5.54%/yr for EFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RQI и EFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQI показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 8.04% против 5.54% соответственно.
RQI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 8.04%
EFT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам RQI и EFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 15.01% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -2.28% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
Correlation
The correlation between RQI and EFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between RQI and EFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RQI:
$1.69B
EFT:
$283.59M
RQI:
$1.09
EFT:
$0.85
RQI:
11.60
EFT:
12.56
RQI:
4.70
EFT:
4.71
RQI:
1.04
EFT:
0.85
RQI:
$360.06M
EFT:
$60.18M
RQI:
$283.39M
EFT:
$36.55M
RQI:
$130.74M
EFT:
$24.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQI vs. EFT — Ранг доходности на риск
RQI
EFT
Сравнение RQI c EFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQI | EFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.38 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.73 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQI и EFT
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и EFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQI | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -60.58% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -13.02% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -17.49% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -24.98% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -45.51% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -10.96% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -8.82% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 6.72% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и EFT
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQI | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 1.16% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 7.49% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 9.32% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 12.75% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 15.75% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и EFT
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что сопоставимо с доходностью EFT в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.12% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 9.13% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RQI и EFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RQI и EFT
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
EFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
EFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила об операционной прибыли в 13.37M при выручке в 13.97M, что соответствует операционной рентабельности 95.7%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
EFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о чистой прибыли в 7.76M при выручке в 13.97M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
RQI and EFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (6.60%) compared to EFT (1.16%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs EFT's -60.58%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQI и EFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор