Сравнение RQI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RQI или VNQ.
Основные характеристики
| RQI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.88% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 45.10% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 9.15 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 4.93% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 21.67% | 17.07% |
| Макс. просадка | -91.64% | -73.07% |
| Текущая просадка | -6.74% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между RQI и VNQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RQI и VNQ
С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RQI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и VNQ
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 7.76% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% | 6.23% | 7.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RQI и VNQ
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и VNQ
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.