Сравнение RQI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RQI или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RQI и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, RQI показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.98% соответственно.
RQI
15.90%
-5.43%
18.43%
34.91%
6.07%
9.91%
VNQ
10.10%
-3.11%
14.30%
24.47%
4.16%
5.98%
Основные характеристики
| RQI | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 5.43 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 20.92% | 16.26% |
| Макс. просадка | -91.64% | -73.07% |
| Текущая просадка | -7.52% | -9.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RQI и VNQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RQI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и VNQ
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 7.27% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% | 6.23% | 7.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RQI и VNQ
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и VNQ
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.