PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQI с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RQI с RLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) and RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RQI returned 14.02%/yr vs 15.17%/yr for RLTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RQI и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 9.23%.

RQI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.42%
1 год
15.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.81%

RLTY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.23%
6 месяцев
7.48%
1 год
12.21%
3 года*
15.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQI и RLTY

2026 (YTD)2025202420232022
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		18.94%2.07%8.04%15.74%-18.92%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		9.23%8.56%15.40%14.05%-27.73%

Correlation

The correlation between RQI and RLTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.73

The correlation between RQI and RLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHDRQI с SPXX
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSLRLTY с ADC

Доходность на риск

RQI vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQIRLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.94

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.41

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.08

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

3.57

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQI vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLTY равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQIRLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RQI и RLTY

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и RLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQIRLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-35.44%

-56.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.40%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.81%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.27%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-13.76%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.42%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и RLTY

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеют волатильность 4.02% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQIRLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.85%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.07%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

13.10%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

22.75%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

22.75%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и RLTY

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности RLTY в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.52%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.70%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и RLTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20212022202320242025
55.28M
(RQI) Общая выручка
(RLTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RQI and RLTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (4.02%) compared to RLTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs RLTY's -35.44%.

RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQI и RLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор