PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPXIX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RPXIX returned 11.73%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPXIX charges 0.91%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.73% против 22.63% соответственно.

RPXIX

1 день
-1.37%
1 месяц
2.54%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.62%
1 год
13.17%
3 года*
18.85%
5 лет*
1.25%
10 лет*
11.73%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPXIX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		1.10%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between RPXIX and FOCPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between RPXIX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с PBTRPXIX с MMLPRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

RPXIX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPXIXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.55

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.40

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

5.57

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

24.59

-21.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPXIXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.55

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и FOCPX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPXIXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-70.25%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.29%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-24.82%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-37.05%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-37.05%

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

0.00%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-17.01%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.55%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и FOCPX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPXIXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.41%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.89%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

17.71%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

22.66%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

22.44%

+2.30%

Сравнение комиссий RPXIX и FOCPX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и FOCPX

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.05%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

RPXIX and FOCPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to RPXIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPXIX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор