PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с WPGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и WPGTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.72%
40.31%
RPXIX
WPGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

-0.05

WPGTX:

-0.83

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.05

WPGTX:

-1.00

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.01

WPGTX:

0.87

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

-0.03

WPGTX:

-0.38

Коэф-т Мартина

RPXIX:

-0.15

WPGTX:

-1.88

Индекс Язвы

RPXIX:

6.57%

WPGTX:

7.99%

Дневная вол-ть

RPXIX:

18.37%

WPGTX:

18.21%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

WPGTX:

-79.00%

Текущая просадка

RPXIX:

-30.77%

WPGTX:

-39.06%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у WPGTX с доходностью -12.78%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции WPGTX по среднегодовой доходности: 3.70% против 0.16% соответственно.


RPXIX

С начала года

-5.79%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.52%

1 год

-0.19%

5 лет

8.73%

10 лет

3.70%

WPGTX

С начала года

-12.78%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.29%

5 лет

14.62%

10 лет

0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и WPGTX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.


WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
График комиссии WPGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WPGTX: 1.10%
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPXIX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и WPGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

WPGTX
Ранг риск-скорректированной доходности WPGTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPXIX: -0.01
WPGTX: -0.83
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPXIX: 0.10
WPGTX: -1.00
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
RPXIX: 1.01
WPGTX: 0.87
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RPXIX: -0.01
WPGTX: -0.64
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPXIX: -0.03
WPGTX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа WPGTX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.83
RPXIX
WPGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPGTX

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
0.94%0.82%1.16%0.52%0.32%0.64%0.44%0.40%0.35%0.42%0.72%0.75%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPGTX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -79.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.77%
-23.53%
RPXIX
WPGTX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPGTX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 7.83%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.83%
9.15%
RPXIX
WPGTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab