PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с WPGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXWPGTX
Дох-ть с нач. г.21.57%16.50%
Дох-ть за 1 год38.67%24.31%
Дох-ть за 3 года-7.49%1.13%
Дох-ть за 5 лет5.55%9.13%
Дох-ть за 10 лет4.89%1.73%
Коэф-т Шарпа2.621.42
Коэф-т Сортино3.422.00
Коэф-т Омега1.471.26
Коэф-т Кальмара0.930.62
Коэф-т Мартина15.818.05
Индекс Язвы2.58%2.91%
Дневная вол-ть15.56%16.43%
Макс. просадка-59.98%-79.00%
Текущая просадка-22.03%-22.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RPXIX и WPGTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPGTX

С начала года, RPXIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у WPGTX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции WPGTX по среднегодовой доходности: 4.89% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.14%
8.60%
RPXIX
WPGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и WPGTX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.


WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
График комиссии WPGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
WPGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPGTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPGTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPGTX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPGTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPGTX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и WPGTX

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WPGTX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.42
RPXIX
WPGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPGTX

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
0.99%1.16%0.52%0.32%0.64%0.44%0.40%0.35%0.42%0.72%0.75%0.12%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPGTX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -79.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.03%
-0.86%
RPXIX
WPGTX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPGTX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.07%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
4.66%
RPXIX
WPGTX