PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с WPGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
8.85%
RPXIX
WPGTX

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у WPGTX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции WPGTX по среднегодовой доходности: 4.88% против 1.80% соответственно.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

WPGTX

С начала года

18.06%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

8.85%

1 год

20.82%

5 лет (среднегодовая)

9.78%

10 лет (среднегодовая)

1.80%

Основные характеристики


RPXIXWPGTX
Коэф-т Шарпа2.141.29
Коэф-т Сортино2.831.80
Коэф-т Омега1.381.23
Коэф-т Кальмара0.820.58
Коэф-т Мартина12.727.11
Индекс Язвы2.59%2.93%
Дневная вол-ть15.38%16.08%
Макс. просадка-59.98%-79.00%
Текущая просадка-20.30%-21.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и WPGTX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.


WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
График комиссии WPGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RPXIX и WPGTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.141.29
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.831.80
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.23
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.821.17
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.727.11
RPXIX
WPGTX

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа WPGTX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.29
RPXIX
WPGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPGTX

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
0.98%1.16%0.52%0.32%0.64%0.44%0.40%0.35%0.42%0.72%0.75%0.12%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPGTX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -79.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
0
RPXIX
WPGTX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPGTX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.84%
RPXIX
WPGTX