PortfoliosLab logo
Сравнение RPXIX с WPGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и WPGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.04%
156.95%
RPXIX
WPGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.04

WPGTX:

-0.32

Коэф-т Сортино

RPXIX:

0.22

WPGTX:

-0.31

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.03

WPGTX:

0.96

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.02

WPGTX:

-0.26

Коэф-т Мартина

RPXIX:

0.11

WPGTX:

-0.85

Индекс Язвы

RPXIX:

8.56%

WPGTX:

7.77%

Дневная вол-ть

RPXIX:

23.83%

WPGTX:

20.63%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

WPGTX:

-68.68%

Текущая просадка

RPXIX:

-31.71%

WPGTX:

-18.16%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у WPGTX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям WPGTX по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.43% соответственно.


RPXIX

С начала года

-7.07%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-10.56%

1 год

1.00%

5 лет

4.25%

10 лет

3.35%

WPGTX

С начала года

-11.39%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-6.49%

5 лет

17.22%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и WPGTX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.


График комиссии WPGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WPGTX: 1.10%
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPXIX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPXIX и WPGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

WPGTX
Ранг риск-скорректированной доходности WPGTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPXIX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPXIX: 0.04
WPGTX: -0.32
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPXIX: 0.22
WPGTX: -0.31
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPXIX: 1.03
WPGTX: 0.96
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPXIX: 0.02
WPGTX: -0.26
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPXIX: 0.11
WPGTX: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа WPGTX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.32
RPXIX
WPGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и WPGTX

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
7.20%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%0.40%6.83%0.42%3.03%13.62%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и WPGTX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.71%
-18.16%
RPXIX
WPGTX

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и WPGTX

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
13.96%
RPXIX
WPGTX