Сравнение RPV с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
RPV и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.63% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и SPHQ
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
RPV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
RPV
SPHQ
Сравнение RPV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.44 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RPV и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и SPHQ
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и SPHQ
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -57.83% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.84% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.04% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -31.60% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.92% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.78% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.48% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.32% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.67% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 17.13% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.40% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.81% | +4.16% |