PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RPV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RPV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPV показывает доходность 4.29%, а SPHD немного ниже – 4.26%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.20% соответственно.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RPV и SPHD

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RPV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.23

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.42

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.25

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

0.80

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.23

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между RPV и SPHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SPHD

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RPV и SPHD

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-41.39%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.33%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-19.50%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-41.39%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.48%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-4.70%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.53%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SPHD

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.15%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.86%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

14.46%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.20%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.65%

+4.32%