Сравнение RPV с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
RPV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RPV и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 13.96% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и MDLV
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
RPV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
RPV
MDLV
Сравнение RPV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.63 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.39 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.01 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между RPV и MDLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и MDLV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и MDLV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -10.71% | -64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.55% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.85% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -2.34% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.22% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и MDLV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.47% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 6.50% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 11.89% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.55% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 10.55% | +11.42% |