PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPRX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Pharma plc (RPRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPRX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPRX
Royalty Pharma plc		26.15%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%13.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RPRX

1 день
1.08%
1 месяц
2.15%
С начала года
26.15%
6 месяцев
34.95%
1 год
59.26%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Pharma plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с GILDRPRX с PFFDRPRX с LLYRPRX с BMYRPRX с SHOP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RPRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPRXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.01

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.53

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.06

1.55

+6.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.34

7.31

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.01

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между RPRX и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPRX и VOO

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPRX
Royalty Pharma plc		1.85%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RPRX и VOO

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-33.99%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-11.98%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-24.52%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-3.72%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.55%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RPRX и VOO

Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.34%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

9.47%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

18.11%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

16.82%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

17.99%

+9.04%