Сравнение RPRX с BMY
RPRX (Royalty Pharma plc) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RPRX in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, RPRX returned 10.17%/yr vs 1.99%/yr for BMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPRX и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 15.97%.
RPRX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- 48.78%
- С начала года
- 52.94%
- 1 год
- 67.94%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам RPRX и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 52.94% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 14.62% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 15.20% |
Correlation
The correlation between RPRX and BMY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between RPRX and BMY shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPRX:
$25.18B
BMY:
$123.57B
RPRX:
$2.22
BMY:
$3.56
RPRX:
26.38
BMY:
16.97
RPRX:
0.03
BMY:
0.97
RPRX:
8.95
BMY:
2.55
RPRX:
$2.44B
BMY:
$48.48B
RPRX:
$1.81B
BMY:
$33.33B
RPRX:
$1.70B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. BMY — Ранг доходности на риск
RPRX
BMY
Сравнение RPRX c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPRX | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.25 | 2.76 | +6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | 6.03 | +16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPRX и BMY
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPRX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -72.03% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -12.53% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -36.02% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -47.67% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.94% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -22.37% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.73% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и BMY
Текущая волатильность для Royalty Pharma plc (RPRX) составляет 8.80%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что RPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPRX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 10.60% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 19.81% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 28.17% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.47% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.46% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и BMY
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BMY в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
RPRX Royalty Pharma plc | 1.55% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPRX и BMY
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 563.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 46.8%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
RPRX and BMY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (10.60%) compared to RPRX (8.80%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs BMY's -72.03%.
RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPRX и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор