Сравнение RPRX с PFFD

С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RPRX и PFFD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PFFD в 6.53%

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и PFFD.

Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.