PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RPRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Pharma plc (RPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPRX
Royalty Pharma plc		26.15%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%13.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%20.99%

Доходность по периодам

С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RPRX

1 день
1.08%
1 месяц
2.15%
С начала года
26.15%
6 месяцев
34.95%
1 год
59.26%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Pharma plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с GILDRPRX с PFFDRPRX с LLYRPRX с VOORPRX с BMYRPRX с SHOP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RPRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.96

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.49

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.06

1.53

+6.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.34

7.27

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.96

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между RPRX и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPRX и SPY

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPRX
Royalty Pharma plc		1.85%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RPRX и SPY

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RPRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-55.19%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.05%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-24.50%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-9.09%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.54%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RPRX и SPY

Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

9.50%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

19.06%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

17.06%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

17.92%

+9.11%