Сравнение RPRX с LLY
RPRX (Royalty Pharma plc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RPRX in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, RPRX returned 6.45%/yr vs 41.13%/yr for LLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPRX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 43.64%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 0.72%.
RPRX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 40.16%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам RPRX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 43.64% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 13.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 4.17% |
Correlation
The correlation between RPRX and LLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between RPRX and LLY shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPRX:
$1.97
LLY:
$28.14
RPRX:
27.92
LLY:
38.33
RPRX:
0.03
LLY:
0.77
RPRX:
9.47
LLY:
13.41
RPRX:
$2.44B
LLY:
$72.25B
RPRX:
$1.81B
LLY:
$59.75B
RPRX:
$1.70B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. LLY — Ранг доходности на риск
RPRX
LLY
Сравнение RPRX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPRX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.35 | 1.90 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | 4.73 | +18.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPRX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.19 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.26 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RPRX и LLY
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPRX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -68.24% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -23.64% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -34.48% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -34.48% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.26% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -19.22% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 9.49% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и LLY
Текущая волатильность для Royalty Pharma plc (RPRX) составляет 6.08%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPRX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.16% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 26.81% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 37.88% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 32.79% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 30.14% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и LLY
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LLY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
RPRX Royalty Pharma plc | 1.66% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPRX и LLY
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 563.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 46.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
RPRX and LLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.16%) compared to RPRX (6.08%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs LLY's -68.24%.
RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPRX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор