Сравнение RPRX с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности RPRX и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPRX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 26.15% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 13.33% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.43% |
Фундаментальные показатели
RPRX:
$2.06
JNJ:
$11.04
RPRX:
23.52
JNJ:
22.12
RPRX:
0.04
JNJ:
0.74
RPRX:
7.62
JNJ:
6.29
RPRX:
$2.38B
JNJ:
$94.19B
RPRX:
$1.76B
JNJ:
$68.56B
RPRX:
$1.57B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 18.59%.
RPRX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 34.95%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
RPRX
JNJ
Сравнение RPRX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPRX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 3.67 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 4.95 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 6.09 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 20.41 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPRX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.67 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между RPRX и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и JNJ
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 1.85% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок RPRX и JNJ
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPRX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -50.67% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -8.42% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -18.41% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -11.89% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.51% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и JNJ
Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPRX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.43% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 10.94% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 19.11% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 16.67% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.33% | +8.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPRX и JNJ
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 388.00M при выручке в 622.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 622.00M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.