PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPRX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RPRX с JNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPRX (Royalty Pharma plc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RPRX in Biotechnology, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, RPRX returned 6.45%/yr vs 9.14%/yr for JNJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPRX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Pharma plc (RPRX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPRX показывает доходность 43.64%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 9.07%.

RPRX

1 день
1.78%
1 месяц
9.99%
С начала года
43.64%
6 месяцев
40.16%
1 год
68.67%
3 года*
21.21%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

JNJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.93%
1 год
48.18%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPRX и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPRX
Royalty Pharma plc		43.64%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%13.33%
JNJ
Johnson & Johnson		9.07%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.43%

Correlation

The correlation between RPRX and JNJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

RPRX:

$1.97

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

RPRX:

27.92

JNJ:

25.81

Коэффициент PEG

RPRX:

0.03

JNJ:

0.86

Коэффициент P/S

RPRX:

9.47

JNJ:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

RPRX:

$2.44B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPRX:

$1.81B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

RPRX:

$1.70B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Pharma plc

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с SPYRPRX с PFFDRPRX с GILDRPRX с LLYRPRX с BMYRPRX с VOORPRX с SHOP
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

RPRX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPRX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPRXJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.91

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.26

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.35

4.42

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.50

13.33

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPRX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPRXJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RPRX и JNJ

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPRXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-50.67%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-10.96%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-15.95%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-18.41%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-9.67%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-11.88%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.63%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RPRX и JNJ

Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPRXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.20%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.17%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

16.67%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

16.82%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

18.45%

+8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPRX и JNJ

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JNJ в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.35%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
RPRX
Royalty Pharma plc		1.66%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPRX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
631.00M
24.06B
(RPRX) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RPRX и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royalty Pharma plc и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
71.5%
Активы портфеля
RPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

RPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 563.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

RPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 46.8%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

RPRX and JNJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPRX has higher volatility (6.08%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs JNJ's -50.67%.

RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPRX и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор