Сравнение RPMGX с VSNGX

С начала года, RPMGX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPMGX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VSNGX немного отстают с 11.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RPMGX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности VSNGX в 6.14%

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и VSNGX.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.