PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с MPEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.09% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX

Сравнение комиссий RPMGX и MPEGX

И RPMGX, и MPEGX имеют комиссию равную 0.72%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

RPMGX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXMPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.30

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.75

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXMPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между RPMGX и MPEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и MPEGX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и MPEGX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и MPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-75.29%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-27.46%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-72.99%

+40.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-75.29%

+39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-45.21%

+37.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-21.13%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

10.87%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и MPEGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

9.50%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

22.29%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

32.20%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

40.35%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

34.35%

-15.29%