PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPMGX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с FDGRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPMGX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между RPMGX и FDGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
847.53%
2,984.25%
RPMGX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPMGX:

-0.46

FDGRX:

0.05

Коэф-т Сортино

RPMGX:

-0.48

FDGRX:

0.26

Коэф-т Омега

RPMGX:

0.93

FDGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RPMGX:

-0.25

FDGRX:

0.04

Коэф-т Мартина

RPMGX:

-0.92

FDGRX:

0.13

Индекс Язвы

RPMGX:

10.67%

FDGRX:

10.51%

Дневная вол-ть

RPMGX:

21.40%

FDGRX:

27.95%

Макс. просадка

RPMGX:

-58.69%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

RPMGX:

-32.35%

FDGRX:

-23.28%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -8.60%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 1.22% против 9.91% соответственно.

RPMGX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-11.49%

5 лет

2.28%

10 лет

1.22%

FDGRX

С начала года

-13.34%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-16.34%

1 год

0.09%

5 лет

9.84%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPMGX и FDGRX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPMGX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPMGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPMGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPMGX: -0.46
FDGRX: 0.05
Коэффициент Сортино RPMGX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPMGX: -0.48
FDGRX: 0.26
Коэффициент Омега RPMGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPMGX: 0.93
FDGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара RPMGX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPMGX: -0.25
FDGRX: 0.04
Коэффициент Мартина RPMGX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPMGX: -0.92
FDGRX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.05
RPMGX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и FDGRX

Ни RPMGX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и FDGRX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.35%
-23.28%
RPMGX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 13.53%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.53%
17.07%
RPMGX
FDGRX