PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.27% против 20.34% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий RPMGX и FDGRX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.31

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.12

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

7.42

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между RPMGX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и FDGRX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и FDGRX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-71.62%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.07%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-40.25%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-40.25%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.69%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-15.97%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.74%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и FDGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.21%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

15.30%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.68%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

23.97%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

23.33%

-4.27%