PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
6.08%
TRBUX
GQETX

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 2.42% против 14.65% соответственно.


TRBUX

С начала года

5.59%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

GQETX

С начала года

19.59%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

6.08%

1 год

24.16%

5 лет (среднегодовая)

16.50%

10 лет (среднегодовая)

14.65%

Основные характеристики


TRBUXGQETX
Коэф-т Шарпа4.042.28
Коэф-т Сортино10.993.12
Коэф-т Омега4.471.41
Коэф-т Кальмара35.603.86
Коэф-т Мартина71.2815.59
Индекс Язвы0.10%1.61%
Дневная вол-ть1.76%11.03%
Макс. просадка-4.15%-39.99%
Текущая просадка0.00%-2.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и GQETX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TRBUX и GQETX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.042.28
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.993.12
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.471.41
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.603.86
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.2815.59
TRBUX
GQETX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.28
TRBUX
GQETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и GQETX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности GQETX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и GQETX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.31%
TRBUX
GQETX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и GQETX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.58%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
3.41%
TRBUX
GQETX