PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBUX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBUX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и GMO Quality Fund (GQETX).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBUX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 3.34% против 14.85% соответственно.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с TUHIX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQGQETX с VUG

Сравнение комиссий TRBUX и GQETX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

TRBUX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBUXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

0.75

+3.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.90

1.20

+12.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.56

1.16

+4.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.36

1.01

+21.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.15

4.04

+64.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBUX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBUXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

0.75

+3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

0.74

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

0.87

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.68

+1.27

Корреляция

Корреляция между TRBUX и GQETX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и GQETX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и GQETX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBUXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-39.99%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-12.76%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

-24.22%

+21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

-30.44%

+26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-10.31%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.02%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.18%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и GQETX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBUXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.64%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

9.71%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

16.62%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

15.85%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

17.03%

-15.51%