PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXGQETX
Дох-ть с нач. г.5.38%20.71%
Дох-ть за 1 год6.88%30.05%
Дох-ть за 3 года3.49%11.97%
Дох-ть за 5 лет2.89%16.89%
Дох-ть за 10 лет2.38%15.00%
Коэф-т Шарпа4.042.78
Коэф-т Сортино11.923.77
Коэф-т Омега5.211.50
Коэф-т Кальмара34.544.70
Коэф-т Мартина71.4319.32
Индекс Язвы0.10%1.58%
Дневная вол-ть1.70%11.02%
Макс. просадка-4.15%-39.99%
Текущая просадка-0.20%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TRBUX и GQETX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и GQETX

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
9.54%
TRBUX
GQETX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и GQETX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43
GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и GQETX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.78
TRBUX
GQETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и GQETX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GQETX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и GQETX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-1.40%
TRBUX
GQETX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и GQETX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.37%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
3.53%
TRBUX
GQETX