PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXSGOV
Дох-ть с нач. г.5.59%4.62%
Дох-ть за 1 год7.09%5.39%
Дох-ть за 3 года3.55%3.78%
Коэф-т Шарпа4.1422.10
Индекс Язвы0.10%0.00%
Дневная вол-ть1.71%0.25%
Макс. просадка-4.15%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TRBUX и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и SGOV

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
2.61%
TRBUX
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и SGOV

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 73.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0073.62
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 22.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.0022.10
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14
22.10
TRBUX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и SGOV

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и SGOV

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TRBUX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и SGOV

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
0.08%
TRBUX
SGOV