PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXPRCOX
Дох-ть с нач. г.5.38%26.75%
Дох-ть за 1 год6.88%38.74%
Дох-ть за 3 года3.49%9.55%
Дох-ть за 5 лет2.89%15.63%
Дох-ть за 10 лет2.38%10.56%
Коэф-т Шарпа4.043.10
Коэф-т Сортино11.924.12
Коэф-т Омега5.211.58
Коэф-т Кальмара34.544.42
Коэф-т Мартина71.4320.25
Индекс Язвы0.10%1.94%
Дневная вол-ть1.70%12.66%
Макс. просадка-4.15%-58.69%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между TRBUX и PRCOX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и PRCOX

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 2.38% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
14.59%
TRBUX
PRCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и PRCOX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43
PRCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
3.10
TRBUX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и PRCOX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PRCOX в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.92%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и PRCOX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
TRBUX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.37%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
3.96%
TRBUX
PRCOX