PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
11.47%
TRBUX
PRCOX

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 2.42% против 10.36% соответственно.


TRBUX

С начала года

5.59%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

PRCOX

С начала года

26.58%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

11.47%

1 год

33.14%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

10.36%

Основные характеристики


TRBUXPRCOX
Коэф-т Шарпа4.042.72
Коэф-т Сортино10.993.62
Коэф-т Омега4.471.50
Коэф-т Кальмара35.603.85
Коэф-т Мартина71.2817.55
Индекс Язвы0.10%1.95%
Дневная вол-ть1.76%12.56%
Макс. просадка-4.15%-58.69%
Текущая просадка0.00%-1.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и PRCOX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между TRBUX и PRCOX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.042.72
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.993.62
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.471.50
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.603.85
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.2817.55
TRBUX
PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.72
TRBUX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и PRCOX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PRCOX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.93%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и PRCOX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.42%
TRBUX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и PRCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.58%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
4.16%
TRBUX
PRCOX