PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXPIAMX
Дох-ть с нач. г.5.38%9.76%
Дох-ть за 1 год6.88%15.12%
Дох-ть за 3 года3.49%4.28%
Дох-ть за 5 лет2.89%6.30%
Коэф-т Шарпа4.045.43
Коэф-т Сортино11.928.97
Коэф-т Омега5.212.48
Коэф-т Кальмара34.547.59
Коэф-т Мартина71.4364.14
Индекс Язвы0.10%0.23%
Дневная вол-ть1.70%2.76%
Макс. просадка-4.15%-18.15%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TRBUX и PIAMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и PIAMX

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
5.69%
TRBUX
PIAMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и PIAMX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43
PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 64.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.14

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и PIAMX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIAMX равному 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
5.43
TRBUX
PIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и PIAMX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PIAMX в 8.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.41%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и PIAMX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
TRBUX
PIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и PIAMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.37%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
0.60%
TRBUX
PIAMX