PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXVTAPX
Дох-ть с нач. г.5.38%4.46%
Дох-ть за 1 год6.88%6.12%
Дох-ть за 3 года3.49%2.08%
Дох-ть за 5 лет2.89%3.42%
Дох-ть за 10 лет2.38%2.32%
Коэф-т Шарпа4.043.00
Коэф-т Сортино11.924.95
Коэф-т Омега5.211.68
Коэф-т Кальмара34.543.63
Коэф-т Мартина71.4324.05
Индекс Язвы0.10%0.25%
Дневная вол-ть1.70%2.04%
Макс. просадка-4.15%-5.33%
Текущая просадка-0.20%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRBUX и VTAPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VTAPX

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRBUX имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции VTAPX немного отстают с 2.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.28%
TRBUX
VTAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и VTAPX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43
VTAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.05

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
3.00
TRBUX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VTAPX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VTAPX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.59%
TRBUX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VTAPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
0.44%
TRBUX
VTAPX