PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBUX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBUX с VTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBUX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 3.34% против 3.05% соответственно.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETXTRBUX с TUHIX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с BNDXVTAPX с FATEX

Сравнение комиссий TRBUX и VTAPX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRBUX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBUXVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

2.18

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.90

3.25

+10.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.56

1.47

+4.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.36

4.43

+17.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.15

13.99

+54.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBUX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBUXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

2.18

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

1.31

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

1.37

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.04

+0.90

Корреляция

Корреляция между TRBUX и VTAPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и VTAPX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и VTAPX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBUXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-5.33%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.92%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

-5.33%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

-5.33%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.28%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.04%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.29%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и VTAPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBUXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.59%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.96%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.79%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

2.67%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.23%

-0.71%