PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRBUX с BIAFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBUX и BIAFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TRBUX с BIAFX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBUX или BIAFX.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBUX:

3.36

BIAFX:

0.72

Коэф-т Сортино

TRBUX:

9.07

BIAFX:

1.01

Коэф-т Омега

TRBUX:

3.87

BIAFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TRBUX:

14.62

BIAFX:

0.67

Коэф-т Мартина

TRBUX:

50.30

BIAFX:

2.40

Индекс Язвы

TRBUX:

0.12%

BIAFX:

5.01%

Дневная вол-ть

TRBUX:

1.65%

BIAFX:

19.41%

Макс. просадка

TRBUX:

-4.15%

BIAFX:

-59.88%

Текущая просадка

TRBUX:

0.00%

BIAFX:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BIAFX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям BIAFX по среднегодовой доходности: 2.72% против 12.92% соответственно.

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.29%

3 года

4.98%

5 лет

3.37%

10 лет

2.72%

BIAFX

С начала года

1.17%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-2.26%

1 год

13.05%

3 года

15.76%

5 лет

15.69%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Сравнение комиссий TRBUX и BIAFX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BIAFX в 0.68%.

BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBUX и BIAFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBUX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и BIAFX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BIAFX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.55%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		4.76%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%4.55%4.15%0.42%0.44%0.58%0.45%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и BIAFX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и BIAFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и BIAFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.29%, в то время как у Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...