PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBUX с BIAFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBUXBIAFX
Дох-ть с нач. г.5.38%26.38%
Дох-ть за 1 год6.88%34.61%
Дох-ть за 3 года3.49%6.65%
Дох-ть за 5 лет2.85%12.44%
Дох-ть за 10 лет2.40%11.24%
Коэф-т Шарпа3.992.76
Коэф-т Сортино11.243.74
Коэф-т Омега4.751.51
Коэф-т Кальмара34.543.27
Коэф-т Мартина70.8419.61
Индекс Язвы0.10%1.76%
Дневная вол-ть1.73%12.52%
Макс. просадка-4.15%-59.99%
Текущая просадка-0.20%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между TRBUX и BIAFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и BIAFX

С начала года, TRBUX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у BIAFX с доходностью 26.38%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям BIAFX по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
11.34%
TRBUX
BIAFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBUX и BIAFX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BIAFX в 0.68%.


BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
График комиссии BIAFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBUX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 70.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0070.84
BIAFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIAFX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIAFX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIAFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIAFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIAFX, с текущим значением в 19.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.61

Сравнение коэффициента Шарпа TRBUX и BIAFX

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.99, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99
2.76
TRBUX
BIAFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и BIAFX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BIAFX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
0.17%0.22%0.22%0.09%0.25%0.45%0.27%0.42%0.44%0.58%0.45%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и BIAFX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -59.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и BIAFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.39%
TRBUX
BIAFX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и BIAFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.46%, в то время как у Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
4.17%
TRBUX
BIAFX