PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77957P3038

CUSIP

77957P303

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

3 дек. 2012 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRBUX с GQETX TRBUX с BIAFX TRBUX с PIAMX TRBUX с VTAPX TRBUX с VTIP TRBUX с SGOV TRBUX с BND TRBUX с VONG TRBUX с PRCOX TRBUX с VWAHX
Популярные сравнения:
TRBUX с GQETX TRBUX с BIAFX TRBUX с PIAMX TRBUX с VTAPX TRBUX с VTIP TRBUX с SGOV TRBUX с BND TRBUX с VONG TRBUX с PRCOX TRBUX с VWAHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
11.19%
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund показал доход в 5.59% с начала года и 7.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


TRBUX

С начала года

5.59%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRBUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.80%0.39%0.42%0.42%0.67%0.40%0.64%0.68%0.59%0.23%5.59%
20230.87%0.26%0.33%0.50%0.33%0.55%0.53%0.56%0.37%0.37%0.80%0.83%6.48%
2022-0.09%-0.29%-0.27%-0.32%-0.01%-0.49%0.15%0.37%-0.41%-0.21%0.44%0.28%-0.86%
20210.08%0.08%0.15%0.15%0.06%0.06%-0.13%0.11%0.11%-0.14%0.06%-0.47%0.12%
20200.59%0.17%-2.40%1.40%0.98%0.95%0.55%0.12%0.11%0.12%0.30%0.21%3.08%
20190.44%0.43%0.25%0.44%0.47%0.22%0.23%0.44%0.00%0.41%0.00%0.19%3.59%
20180.15%0.11%0.18%0.18%0.20%0.20%0.21%0.24%0.20%0.23%0.04%0.04%1.99%
20170.23%0.12%0.13%0.12%0.47%0.14%0.14%0.14%0.14%0.14%0.14%0.16%2.11%
20160.08%0.08%0.50%0.30%0.10%0.30%0.10%0.10%0.10%0.10%0.12%0.12%2.02%
20150.26%0.06%0.06%0.06%0.06%0.08%-0.12%0.06%0.06%0.06%-0.12%-0.12%0.40%
20140.02%0.02%0.02%0.24%0.04%0.04%-0.16%0.24%-0.16%0.04%0.04%-0.16%0.22%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.20%0.20%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.06%

Комиссия

Комиссия TRBUX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRBUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.042.54
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.993.40
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.471.47
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0035.603.66
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.2816.28
TRBUX
^GSPC

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.54
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.20$0.10$0.06$0.09$0.14$0.13$0.09$0.06$0.04$0.02$0.00

Дивидендный доход

5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.21
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2018$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2016$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2013$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 4.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.15%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.514 июн. 2020 г.61
-2.29%25 окт. 2021 г.25426 окт. 2022 г.10731 мар. 2023 г.361
-0.36%10 нояб. 2014 г.2311 дек. 2014 г.5227 февр. 2015 г.75
-0.32%2 нояб. 2015 г.3014 дек. 2015 г.532 мар. 2016 г.83
-0.2%17 апр. 2023 г.117 апр. 2023 г.320 апр. 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund составляет 0.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58%
4.07%
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)