PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIFXVCIT
Дох-ть с нач. г.7.69%4.19%
Дох-ть за 1 год10.51%12.52%
Дох-ть за 3 года6.55%-1.04%
Дох-ть за 5 лет5.65%1.30%
Дох-ть за 10 лет4.82%2.88%
Коэф-т Шарпа3.842.01
Коэф-т Сортино12.823.03
Коэф-т Омега4.071.36
Коэф-т Кальмара14.230.79
Коэф-т Мартина81.158.76
Индекс Язвы0.13%1.34%
Дневная вол-ть2.74%5.84%
Макс. просадка-22.53%-20.56%
Текущая просадка0.00%-4.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPIFX и VCIT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и VCIT

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.82% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
5.52%
RPIFX
VCIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и VCIT

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15
VCIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.76

Сравнение коэффициента Шарпа RPIFX и VCIT

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
2.01
RPIFX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и VCIT

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VCIT в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.26%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и VCIT

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.27%
RPIFX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и VCIT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.75%
RPIFX
VCIT