Сравнение RPIFX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIFX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.79% против 3.08% соответственно.
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIFX и VCIT
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
RPIFX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
RPIFX
VCIT
Сравнение RPIFX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIFX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.24 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.73 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.08 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.27 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIFX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.22 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.49 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между RPIFX и VCIT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и VCIT
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и VCIT
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIFX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -20.56% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.99% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -20.56% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -20.56% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.84% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -3.18% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.86% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и VCIT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIFX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.08% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.84% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.85% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.60% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 6.27% | -2.48% |