PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
109.46%
82.87%
RPIFX
VCIT

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.79% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

VCIT

С начала года

3.22%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

3.69%

1 год

9.22%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.79%

Основные характеристики


RPIFXVCIT
Коэф-т Шарпа3.801.76
Коэф-т Сортино12.682.61
Коэф-т Омега4.041.31
Коэф-т Кальмара14.070.76
Коэф-т Мартина80.237.10
Индекс Язвы0.13%1.40%
Дневная вол-ть2.73%5.66%
Макс. просадка-22.53%-20.56%
Текущая просадка0.00%-5.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и VCIT

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPIFX и VCIT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.801.76
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.682.61
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.041.31
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.070.76
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.237.10
RPIFX
VCIT

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
1.76
RPIFX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и VCIT

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности VCIT в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.30%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и VCIT

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.16%
RPIFX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и VCIT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.74%
RPIFX
VCIT