PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIFX с FFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIFX с FFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX).

RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIFX и FFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		-0.94%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%8.82%0.39%3.78%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		-0.66%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FFRAX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPIFX имеют среднегодовую доходность 4.79%, а акции FFRAX немного отстают с 4.62%.

RPIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.15%
3 года*
6.99%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.79%

FFRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

Часто сравнивают с RPIFX:
RPIFX с TRBUXRPIFX с PBDIXRPIFX с PRPIXRPIFX с FIQSXRPIFX с RPLCXRPIFX с PREMXRPIFX с OCSL
Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с PRFRXFFRAX с AGZDFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с BHYIX

Сравнение комиссий RPIFX и FFRAX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Доходность на риск

RPIFX vs. FFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIFX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIFXFFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.85

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.69

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

8.19

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIFX vs. FFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FFRAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIFXFFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

1.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между RPIFX и FFRAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и FFRAX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FFRAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		6.63%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.48%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и FFRAX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки FFRAX в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и FFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIFXFFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-22.21%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-2.73%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-6.02%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-22.21%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.77%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.03%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.58%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и FFRAX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIFXFFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.67%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.70%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

3.33%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.84%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.12%

-0.33%