PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и PRFRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.84%
73.60%
FFRAX
PRFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

PRFRX:

2.09

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

PRFRX:

3.79

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

PRFRX:

1.87

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

PRFRX:

2.03

Коэф-т Мартина

FFRAX:

7.91

PRFRX:

10.07

Индекс Язвы

FFRAX:

0.65%

PRFRX:

0.59%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

PRFRX:

2.83%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

PRFRX:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRAX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции PRFRX немного впереди с 4.34%.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.28%

10 лет

4.17%

PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.86%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и PRFRX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
PRFRX: 2.09
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
PRFRX: 3.79
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
PRFRX: 1.87
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
PRFRX: 2.03
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 7.91
PRFRX: 10.07

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFRX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.09
FFRAX
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и PRFRX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PRFRX в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и PRFRX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-1.51%
FFRAX
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и PRFRX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
1.53%
FFRAX
PRFRX