PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и AGZD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.16%
28.10%
FFRAX
AGZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

AGZD:

1.03

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

AGZD:

1.54

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

AGZD:

1.18

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

AGZD:

2.77

Коэф-т Мартина

FFRAX:

7.91

AGZD:

9.99

Индекс Язвы

FFRAX:

0.65%

AGZD:

0.47%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

AGZD:

4.63%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

AGZD:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции FFRAX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 4.17% против 2.58% соответственно.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.31%

10 лет

4.17%

AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.37%

5 лет

3.77%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и AGZD

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
AGZD: 0.95
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
AGZD: 1.43
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
AGZD: 1.17
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
AGZD: 2.55
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 7.91
AGZD: 9.21

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.95
FFRAX
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и AGZD

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности AGZD в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и AGZD

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-0.60%
FFRAX
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и AGZD

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
1.69%
FFRAX
AGZD