Сравнение FFRAX с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRAX и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRAX и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | -0.66% | 5.28% | 6.83% | 11.35% | -1.77% | 4.83% | 1.38% | 8.19% | -0.09% | 3.52% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRAX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции FFRAX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.11% соответственно.
FFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.62%
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRAX и AGZD
FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
FFRAX vs. AGZD — Ранг доходности на риск
FFRAX
AGZD
Сравнение FFRAX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRAX | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.36 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.31 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 14.52 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 1.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.63 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FFRAX и AGZD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRAX и AGZD
Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | 6.48% | 7.12% | 6.69% | 7.24% | 3.57% | 2.47% | 3.56% | 4.86% | 4.42% | 3.77% | 4.14% | 3.42% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FFRAX и AGZD
Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -8.46% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.14% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -2.23% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.21% | -8.46% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.17% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.78% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.34% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRAX и AGZD
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.67%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.74% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.06% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.47% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 3.56% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.79% | +0.33% |