PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с PAFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и PAFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и PAFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.84%
72.83%
FFRAX
PAFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

PAFRX:

2.03

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

PAFRX:

3.64

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

PAFRX:

1.85

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

PAFRX:

1.90

Коэф-т Мартина

FFRAX:

7.91

PAFRX:

9.36

Индекс Язвы

FFRAX:

0.65%

PAFRX:

0.61%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

PAFRX:

2.81%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

PAFRX:

-19.95%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

PAFRX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у PAFRX с доходностью -0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRAX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции PAFRX немного отстают с 4.16%.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.31%

10 лет

4.17%

PAFRX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.70%

5 лет

6.69%

10 лет

4.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и PAFRX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PAFRX в 0.97%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и PAFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PAFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c PAFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
PAFRX: 2.03
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
PAFRX: 3.64
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
PAFRX: 1.85
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
PAFRX: 1.90
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 7.91
PAFRX: 9.36

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAFRX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и PAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.03
FFRAX
PAFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и PAFRX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PAFRX в 7.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.16%7.97%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и PAFRX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки PAFRX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и PAFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-1.61%
FFRAX
PAFRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и PAFRX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
1.56%
FFRAX
PAFRX