PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%155.00%160.00%165.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.87%
166.60%
FFRAX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

FFRAX:

7.91

FFRHX:

8.36

Индекс Язвы

FFRAX:

0.65%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.49% соответственно.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.31%

10 лет

4.17%

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.67%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и FFRHX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 7.91
FFRHX: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.70
FFRAX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и FFRHX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и FFRHX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, примерно равная максимальной просадке FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-1.55%
FFRAX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и FFRHX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 2.14% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
2.11%
FFRAX
FFRHX