PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с FFHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и FFHCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.29%
98.42%
FFRAX
FFHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

FFHCX:

1.77

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

FFHCX:

2.97

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

FFHCX:

1.66

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

FFHCX:

1.92

Коэф-т Мартина

FFRAX:

8.01

FFHCX:

9.67

Индекс Язвы

FFRAX:

0.64%

FFHCX:

0.62%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

FFHCX:

3.38%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

FFHCX:

-21.45%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

FFHCX:

-1.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFRAX показывает доходность -0.90%, а FFHCX немного выше – -0.86%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям FFHCX по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.01% соответственно.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.28%

10 лет

4.17%

FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.99%

5 лет

8.14%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и FFHCX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и FFHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
FFHCX: 1.77
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
FFHCX: 2.97
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
FFHCX: 1.66
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
FFHCX: 1.92
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 8.01
FFHCX: 9.67

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFHCX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.77
FFRAX
FFHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и FFHCX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности FFHCX в 9.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.18%9.23%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и FFHCX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, примерно равная максимальной просадке FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и FFHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-1.54%
FFRAX
FFHCX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и FFHCX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеют волатильность 2.14% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
2.12%
FFRAX
FFHCX