PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и EIFAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.83%
148.74%
FFRAX
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

EIFAX:

1.59

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

FFRAX:

7.91

EIFAX:

5.66

Индекс Язвы

FFRAX:

0.65%

EIFAX:

0.88%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

EIFAX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.75% соответственно.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.31%

10 лет

4.17%

EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и EIFAX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
EIFAX: 1.59
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 7.91
EIFAX: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.59
FFRAX
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и EIFAX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности EIFAX в 8.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и EIFAX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-2.41%
FFRAX
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и EIFAX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
1.79%
FFRAX
EIFAX