PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFRAX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRAX с BHYIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).

FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. BHYIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFRAX или BHYIX.

Корреляция

Корреляция между FFRAX и BHYIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.83

BHYIX:

1.91

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.81

BHYIX:

2.71

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.67

BHYIX:

1.45

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.75

BHYIX:

1.94

Коэф-т Мартина

FFRAX:

8.50

BHYIX:

8.38

Индекс Язвы

FFRAX:

0.68%

BHYIX:

0.93%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

BHYIX:

4.12%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.21%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

FFRAX:

-0.23%

BHYIX:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.74% соответственно.

FFRAX

С начала года

0.45%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.77%

3 года

7.73%

5 лет

7.09%

10 лет

4.31%

BHYIX

С начала года

1.86%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

2.06%

1 год

7.82%

3 года

8.02%

5 лет

6.28%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Сравнение комиссий FFRAX и BHYIX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BHYIX в 0.59%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и BHYIX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности BHYIX в 6.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		7.76%8.05%7.95%4.75%2.95%3.55%4.85%4.42%3.77%3.66%3.96%3.70%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.99%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и BHYIX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и BHYIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.78%, в то время как у BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...