PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFRAX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и BHYIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.54%
406.36%
FFRAX
BHYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

2.20

BHYIX:

2.02

Коэф-т Сортино

FFRAX:

5.12

BHYIX:

3.17

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.95

BHYIX:

1.46

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

4.48

BHYIX:

3.96

Коэф-т Мартина

FFRAX:

18.79

BHYIX:

11.22

Индекс Язвы

FFRAX:

0.28%

BHYIX:

0.63%

Дневная вол-ть

FFRAX:

2.54%

BHYIX:

3.52%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.19%

BHYIX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 4.70% соответственно.


FFRAX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.21%

5 лет

8.23%

10 лет

4.28%

BHYIX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

0.33%

1 год

6.78%

5 лет

7.81%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и BHYIX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BHYIX в 0.59%.


FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 2.20
BHYIX: 2.03
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FFRAX: 5.12
BHYIX: 3.18
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FFRAX: 1.95
BHYIX: 1.46
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFRAX: 4.48
BHYIX: 3.94
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FFRAX: 18.79
BHYIX: 11.44

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20
2.03
FFRAX
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и BHYIX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности BHYIX в 6.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.22%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.45%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и BHYIX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19%
-1.54%
FFRAX
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и BHYIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.41%, в то время как у BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41%
0.95%
FFRAX
BHYIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab