PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRAX с BHYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRAX с BHYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).

FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRAX и BHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		-0.66%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.99% соответственно.

FFRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.62%

BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с PRFRXFFRAX с AGZDFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с RPIFX
Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с BAGIXBHYIX с DB1.DE

Сравнение комиссий FFRAX и BHYIX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BHYIX в 0.59%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

FFRAX vs. BHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRAX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRAXBHYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.68

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.39

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.79

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRAX vs. BHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRAXBHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.81

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между FFRAX и BHYIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и BHYIX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности BHYIX в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.48%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и BHYIX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и BHYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRAXBHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-34.82%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.26%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-15.45%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.21%

-23.23%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.71%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.77%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и BHYIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.67%, в то время как у BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRAXBHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.34%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.86%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

5.20%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.93%

-1.81%