PortfoliosLab logo
Сравнение FFRAX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRAX и BHYIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.60%
407.23%
FFRAX
BHYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRAX:

1.64

BHYIX:

1.95

Коэф-т Сортино

FFRAX:

2.52

BHYIX:

2.78

Коэф-т Омега

FFRAX:

1.60

BHYIX:

1.46

Коэф-т Кальмара

FFRAX:

1.56

BHYIX:

1.99

Коэф-т Мартина

FFRAX:

7.91

BHYIX:

8.71

Индекс Язвы

FFRAX:

0.65%

BHYIX:

0.92%

Дневная вол-ть

FFRAX:

3.13%

BHYIX:

4.12%

Макс. просадка

FFRAX:

-22.22%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

FFRAX:

-1.57%

BHYIX:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.65% соответственно.


FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.31%

10 лет

4.17%

BHYIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.03%

5 лет

6.78%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRAX и BHYIX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BHYIX в 0.59%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRAX и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRAX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRAX: 1.64
BHYIX: 1.96
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRAX: 2.52
BHYIX: 2.79
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRAX: 1.60
BHYIX: 1.47
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRAX: 1.56
BHYIX: 1.99
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRAX: 7.91
BHYIX: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.96
FFRAX
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и BHYIX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности BHYIX в 7.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.08%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и BHYIX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-1.37%
FFRAX
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и BHYIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 2.14%, в то время как у BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
2.50%
FFRAX
BHYIX